Kapadocja została ukształtowana około 60 milionów lat temu przez aktywność otaczających ją trzech wulkanów o nazwach: Erciyes, Hasan oraz Göllü. Wyrzucany przez wulkany popiół pokrył rejon obecnej Kapadocji i w połączeniu z piaskami wytworzył tuf - charakterystyczny rodzaj skały osadowej. Tuf jest skałą miękką i łatwo podlegającą erozji na skutek działania wiatrów i wód. Przez miliony lat siły przyrody wyrzeźbiły to, co obecnie możemy podziwiać jako księżycowy krajobraz tej baśniowej krainy.
Drugim, równie ważnym skutkiem działalności wulkanicznej, jest niezwykle żyzna gleba. Uprawia się na niej drzewa owocowe, warzywa, a przede winorośl, z której wytwarzane jest całkiem smaczne wino.
Na liście najważniejszych atrakcji turystycznych Kapadocji znajdują się podziemne miasta, w których miejscowa ludność przez wieki chroniła się przed najazdami i prześladowaniami. Do najbardziej znanych zalicza się Kaymaklı i Derinkuyu, ale jest ich o wiele więcej. Prawdopodobnie nie wszystkie zostały jeszcze odkryte...